Estratégias de negociação de alta freqüência futuros

A negociação de alta freqüência arruinou o mercado de ações para o resto de nós Se você é um investidor, a negociação de alta freqüência (HFT) é uma parte da sua vida, mesmo que você não conheça. Você provavelmente comprou ações oferecidas por um computador ou vendeu ações adquiridas e depois vendidas imediatamente por outro computador. A HFT é controversa. Os comerciantes discordam uns dos outros e estudos contradizem outros estudos, mas independentemente das opiniões, o que é mais importante é como o HFT afeta o seu dinheiro. Principais tendências de investimento para 2017. Passamos por algumas tendências de investimento para você pensar em 2017. O que é HFT HFT é um termo mais amplo para várias estratégias de negociação que envolvem a compra e venda de produtos financeiros em velocidades extremamente elevadas. Os computadores podem identificar padrões de mercado e comprar ou vender esses produtos em questão de milissegundos com base em algoritmos ou algos. Uma estratégia é servir como um fabricante de mercado onde a empresa HFT fornece produtos tanto para comprar e vender lados. Ao comprar no preço da proposta e vender no preço do pedido, os comerciantes de alta freqüência podem fazer lucros de um centavo ou menos por ação. Isso se traduz em grandes lucros quando multiplicados por milhões de ações. Hurt the Market One pensaria que, porque a maioria das empresas deixa uma trilha de papel informatizada, seria fácil examinar as práticas dos comerciantes de alta freqüência para fornecer uma resposta clara a esta questão, mas isso não é verdade. Devido ao volume de dados e as empresas desejam manter suas atividades comerciais em segredo, reunir um dia de negociação normal é bastante difícil para os reguladores. Aqueles que debatem esse problema muitas vezes olham o crash do flash. Em 6 de maio de 2018, a Média Industrial Dow Jones caiu misteriosamente em 10 minutos, e tão inexplicavelmente, se recuperou. Algumas grandes ações de blue chip negociaram brevemente em um centavo. Em 1 de outubro de 2018, a Securities and Exchange Commission (SEC) emitiu um relatório culpando um comércio muito grande nos contratos futuros do SampP e-mini, que desencadeou um efeito de cascata entre os comerciantes de alta freqüência. Como algo vendido rapidamente, ele desencadeou outro. À medida que mais vendas param de bater, não só os comerciantes de alta freqüência conduziam o mercado mais baixo, todos, todo o caminho até o menor comerciante de varejo, estavam vendendo. O flash crash foi um efeito de bola de neve financeira. Este incidente causou que a SEC adotasse mudanças que incluíam a colocação de disjuntores em produtos quando eles passassem por um certo nível em um curto período. Na sequência do choque instantâneo, muitos perguntaram se a imposição de uma regulação mais apertada sobre os comerciantes de alta freqüência fazia sentido, especialmente porque menores e menos visíveis bloqueios de flash ocorrem em todo o mercado com regularidade. Isso prejudica o investidor de varejo O que é importante para a maioria do público investidor é como a HFT afeta o investidor de varejo. Esta é a pessoa cujas aposentadorias estão no mercado, ou a pessoa que investe no mercado para ganhar melhores rendimentos do que o interesse quase inexistente que vem de uma conta de poupança. Um estudo recente lançou alguma luz sobre esta questão. De acordo com o New York Times. Um dos melhores economistas do governo descobriu que as empresas da HFT estão tirando lucros significativos do que eles chamam de investidores tradicionais, ou aqueles que não estão usando algoritmos de computador. Estudando os contratos do SampP 500 e-mini, os pesquisadores descobriram que os comerciantes de alta freqüência obtiveram um lucro médio de 1,92 por cada contrato negociado com grandes investidores institucionais e uma média de 3,49 quando negociados com investidores de varejo. Isso permitiu ao comerciante de alta velocidade mais agressivo fazer um lucro médio diário de 45.267 de acordo com os dados de 2018. O documento concluiu que esses lucros eram à custa de outros comerciantes, o que pode fazer com que os comerciantes deixem o mercado de futuros. Embora os autores não estudem os mercados de ações em que os comerciantes de alta freqüência representam uma grande quantidade de volume de ações - possivelmente 70 ou mais, de acordo com alguns relatórios - eles dizem que é provável que eles alcançassem as mesmas conclusões. The Bottom Line O sentimento geral que o pequeno investidor não pode ganhar neste mercado está começando a proliferar. Alguns culpam a enorme quantidade de dinheiro não investido como prova de que muitos desistiram e perderam confiança nos mercados. Isso se tornou um problema que até mesmo os comerciantes de alta freqüência estão buscando outros mercados mundiais para encontrar a liquidez de que precisam para realizar operações. Os reguladores em todo o mundo estão buscando maneiras de restaurar a confiança dos consumidores no mercado de ações. Alguns propuseram um imposto de troca por ação, enquanto outros, como o Canadá, aumentaram as taxas cobradas às empresas HFT. Por causa da novidade relativa da HFT, o processo de regulação veio lentamente, mas uma coisa que parece ser verdade é que a HFT não está ajudando o pequeno comerciante. Quant Savvy Algorithmic Trading - Day Trading Futures Smart i nvestment O pportunity Futures Trading Com Quant Savvy Serenity Robot Oferta Especial - Resultados de Negociação de Resultados de Serenity Botais Gratuitos Suas estratégias de negociação algorítmicas oferecem diversificação entre muitos mercados de futuros e commodities. O Serenity Bot ganha dinheiro em todas as condições do mercado. Se o mercado está tendendo, consolidando ou altamente volátil, o Serenity Bot ainda fará ganhos consistentes. O Serenity Bot tem mais de 5000 negócios e máximo de 3,45. Podemos garantir que isso o posicione no topo de 0.01 dos sistemas de negociação no mundo. Resultados de resultados de resultados O Serenity Bot alcançou-nos um fator de lucro de 2.08 - excepcional As outras coisas a observar são: apenas gastou 13,01 de tempo no mercado, exposição limitada significa menos risco para movimentos adversos Em uma conta de 100,000 nós temos um valor máximo próximo ao fechamento de redução - 3.06. Poucos fundos de hedge podem combinar isso. Somos bastante iguais aos nossos resultados curtos e longos. Isso significa que, ao contrário de outros investidores ou seguidores de tendências, estamos ganhando dinheiro em mercados de touro e urso. O lucro não é composto e todos os custos de transação estão incluídos. Ganhou dinheiro todos os anos. Estamos fazendo ganhos consistentes quase todas as semanas, independentemente do ambiente de mercado Resultados da Serenity Bot Este é o bot que usamos no dia-a-dia. Este é um sistema de investimento de capital totalmente automatizado que opera em todos os ambientes de mercado. Executa em mercados de touro e urso para dar-lhe uma curva de investimento suave. Os dados do sistema e back-tests incluem o seguinte: os resultados não são compostos. Alto lucro, redução extremamente pequena. Ganhou dinheiro todos os anos. Os custos das transações são superestimados (derrapagens e comissões). O bot comercializa em Emini Dow Jones, Sampp, Nasdaq, Russel 2000, Gold e Crude Oil. Seus sistemas não usam indicadores de atraso ou otimização de parâmetros. O Serenity Bot funciona em todas as condições do mercado, é igualmente ponderado longo e curto, por isso não importa se estamos no mercado ostentoso ou no mercado de touro. Esta é a estratégia de investimento mais eficiente e de baixo risco. Executa vários negócios em tempo real simultaneamente. Fácil de configurar Vantagens do comércio algorítmico Quantos comentários de usuários inteligentes Nick Davis. 34, Londres Tradutor de futuros experientes que quer diversificar portfólio com estratégias automatizadas. Já fui um comerciante por algum tempo, mas acho difícil negociar vários mercados. Eu queria diversificar meu portfólio, mas apenas em mercados de futuros em que eu confio. Troco os sistemas Quant Savvy e foi a melhor ferramenta financeira que eu poderia esperar. Esperança positiva durante o dia, sem negociações durante a noite, renda consistente Mike Jury. 35, Leamington Spa Procurando oportunidades de investimento de baixo risco - mas quer controle sobre seus próprios fundos. Como investidor de longo prazo, eu estava procurando estratégias de curto prazo para investir. Todos os sistemas de longo prazo possuem grandes remessas e períodos sem ganhos. Quant Savvy fornece pequenas retiradas, muitas possibilidades de escolha e nenhuma vantagem durante a noite faz com que a Quant Savvy seja um excelente investimento comercial. Seja nosso próximo cliente de sucesso hoje. Procure e compare NÓS OFERECEMOS OS MELHORES SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO DE FUTUROS. Não se apaixona pela troca de um sistema que tenha dados de negociação Apenas por um ano. O sistema deve ser testado há mais de 5 anos em todos os ambientes de mercado. Eles vendem inúmeras curvas ajustadas. Ou possuem sistemas com fator de lucro inferior a 1,6. Eles querem controlar seus sistemas e permitir negociações apenas através do seu corretor - enquanto nós fornecemos software, mas você tem controle completo e escolha seu próprio corretor. Suas estratégias daytrading possuem curvas de equidade suave e muito poucos valores anormais. Não troque sistemas com um punhado de grandes vencedores apenas DADOS DE NEGOCIAÇÃO QUANT O nosso Serenity Bot tem mais de 4000 trades, o que significa que tem uma vantagem estatística garantida. Não usamos a otimização de indicadores para criar sistemas tendenciosos. Todos os sistemas são únicos e projetados de baixo para cima Oferta Especial - Teste Grátis - Preços mais baixos Entradas de blog recentes Quant Algudithmic Trading comercialização Copyright 2017 - Quant Savvy - Sistema de negociação algorítmico automatizado CFTC RULE 4.41 - RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TENHA CERTAS LIMITAÇÕES. SEM ENCONTRO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM NEGÓCIO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTOS, OS RESULTADOS PODEM TER MESMO OU COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE HAVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, TAL COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR O LUCRO OU PERDAS SIMILAR AOS MOSTRADOS. Nenhuma representação está sendo feita nem implícita que o uso do sistema de negociação algorítmica gerará renda ou garantirá lucro. Existe um risco substancial de perda associada à negociação de futuros e à negociação de fundos negociados em bolsa. Os fundos negociados em bolsa de negociação e negociação de futuros envolvem um risco substancial de perda e não são apropriados para todos. Esses resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que possuem certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados apresentados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam a negociação real. Além disso, como esses negócios não foram efetivamente executados, esses resultados podem ter compensação excessiva ou compensada pelo impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como a falta de liquidez. Os programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de serem projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas.