Opções de negociação em estratégias de vencimento e modelos

Opções de negociação em Expirationx3a Estratégias e modelos para ganhar o jogo final O primeiro e único livro é 100 focado nas grandes oportunidades disponíveis no comércio de opções de fim de contrato. Estratégias de negociação revolucionárias para tirar proveito das distorções de preços sutis e pouco conhecidas que acompanham a expiração de cada opção. Técnicas para reduzir seu risco, limitar a exposição do mercado e obter retornos excepcionalmente altos. Aprenda trocas que podem retornar de 40 no final conservador para 300 na extremidade alta. Tabela de Índice Introdução e Notas Explicativas 1 Capítulo 1: Dinâmica de Preços de Vencimento 13 Capítulo 2: Trabalhando com Modelos Estatísticos 55 Capítulo 3: Estratégias de Negociação Dia 105 Apêndice 1: Programa Excel VBA para contar o preço da greve Cruza 143 Sobre o (s) autor (s) Jeff Augen. Atualmente um investidor e escritor privado, gastou mais de uma década a construir um portfólio único de propriedade intelectual de bancos de dados, algoritmos e software associado para análise técnica de preços de derivativos. Seu trabalho, que inclui mais de um milhão de linhas de código de computador, é particularmente focado na identificação de anomalias sutis e distorções de preços. Augen tem uma história de 25 anos em tecnologia da informação. Como cofundante executivo do negócio de Computação de Ciências da Vida da IBM, ele definiu uma estratégia de crescimento que resultou em 1,2 bilhões de novas receitas e gerenciou uma grande carteira de investimentos de capital de risco. De 2002 a 2005, Augen foi presidente e CEO da TurboWorx Inc., uma empresa de software de computação técnica fundada pelo presidente do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Yale. Ele é o autor de três livros anteriores: The Option Traders Workbook (FT Press 2008), The Volatility Edge in Options Trading (FT Press, 2008) e Bioinformática na Era Pós-Genômica (Addison-Wesley 2005). Grande parte do seu trabalho atual sobre o preço das opções é construído em torno de algoritmos para a previsão de estruturas moleculares que ele desenvolveu há muitos anos como um estudante de pós-graduação em bioquímica. Opções de exibição na expiração: Estratégias e modelos para ganhar o jogo final O primeiro e único livro com o qual os 100 foram focados As enormes oportunidades disponíveis no comércio de opções de fim de contrato. Estratégias de negociação revolucionárias para tirar proveito das distorções de preços sutis e pouco conhecidas que acompanham a expiração de cada opção. Técnicas para reduzir seu risco, limitar a exposição do mercado e obter retornos excepcionalmente altos. Aprenda trocas que podem retornar em qualquer lugar de 40 no final conservador para 300 no final. As opções de Patrimônio e índice expiram na terceira sexta-feira de cada mês. À medida que esse momento se aproxima, forças de mercado incomuns criam distorções de preços de opções, raramente compreendidas pela maioria dos investidores. Essas distorções dão origem a oportunidades comerciais excepcionais com enorme potencial de lucro. Em opções de negociação na expiração: Estratégias e modelos para ganhar o jogo final. O comerciante de opções Jeff Augen explora esta extraordinária oportunidade com modelos estatísticos nunca antes publicados, análise de preços minuciosos e estratégias de negociação otimizadas que regularmente produzem retornos de 40-300 por comércio. A Yoursquoll aprende a estruturar posições que se beneficiam das distorções de preços de fim de contrato com um risco notavelmente baixo. Essas estratégias donrsquot confiam em sua capacidade de escolher ações ou prever a direção do mercado e eles apenas exigem um ou dois dias de exposição do mercado por mês. Augen também discute: middot Três poderosos efeitos de fim de ciclo não compreendidos por modelos de preços contemporâneos. Negociando apenas um ou dois dias por mês e evitando a exposição durante a noite. Middot Alavancando o surpreendente poder da dinâmica de preços no vencimento Se o seu estiver procurando por um novo inovador Maneira de reenviar seus retornos, não importa onde os mercados se movam, você achou isso em Opções de Negociação na Vencimento. Aprender e lucrar com o livro de Jeff Augenrsquos: explica claramente como aproveitar as ineficiências do mercado em colapsar a volatilidade implícita, os efeitos do preço de exercício e a decadência do tempo. Uma leitura obrigatória para os indivíduos que estão orientados a opções. rdquo --Ralph J. Acampora, CMT, Diretor de Estudos de Análise Técnica, Instituto de Finanças de Nova York ldquo Um livro fantástico e perspicaz cheio de estatísticas meticulosamente compiladas sobre anomalias que envolvem a expiração da opção. Não só Augen apresenta um conjunto de estratégias de negociação efetivas para capitalizar essas anomalias, ele percorre a performance de cada uma em várias expirações. Seu conselho é prático e prontamente aplicável: ele descreve armadilhas comuns, fornece orientação sobre o tempo de suas execuções e até inclui código que pode ser usado para realizar os mesmos cálculos que ele faz no texto. Uma leitura completamente agradável que lhe dará uma verdadeira vantagem em sua opção trading. rdquo --Alexis Goldstein, vice-presidente, Analista de negócios de derivativos de ações ldquoMr. Augen faz um estudo cuidadoso e sistemático sobre os preços das opções no vencimento. Sua tradução do comportamento dos preços na estratégia de negociação é um trabalho intrigante, e o nível de detalhe é impressionante. rdquo - Dr. Robert Jennings, Professor de Finanças, Universidade de Indiana Kelly School of Business ldquo Este livro preenche uma lacuna na grande quantidade de literatura sobre comércio de derivativos e se destaca por ser extremamente bem escrito, claro, conciso e muito baixo no jargão - perfeito para comerciantes Olhando para evoluir suas estratégias de opção de equidade. rdquo - Nazzaro Angelini, Principal, Spearpoint Capital ldquo Em vez de considerar estratégias de macro-tempo que levam semanas para se desdobrar, Jeff Augen está pensando micro aqui - horas ou dias - especificamente os dias ou horas corretas Antes da expiração, e aproveitando a moagem, as opções sem remorso se deterioram com lucro. Ele constrói um argumento convincente para a estratégia aqui. O conceito de usar spreads de taxa mais gerenciamento de risco por um período tão curto como um dia - aberto para fechar - para capturar premium expirante vale o preço de admissão sozinho. Um excelente acompanhamento de seu primeiro livro. Deve ler para as opções sérias student. rdquo - John A. Sarkett, software do Assistente de opções Exemplo de Conteúdo Opções de Opções de Capítulo de Amostra Online na expiração: Estratégias e Modelos para Ganhar o Patrimônio de Jogo Final e as opções de índice caducam na terceira sexta-feira de cada mês. À medida que esse momento se aproxima, forças de mercado incomuns criam distorções de preços de opções, raramente compreendidas pela maioria dos investidores. Essas distorções dão origem a oportunidades de negociação pendentes. Mais opções de ações e índice expiram na terceira sexta-feira de cada mês. À medida que esse momento se aproxima, forças de mercado incomuns criam distorções de preços de opções, raramente compreendidas pela maioria dos investidores. Essas distorções dão origem a oportunidades comerciais excepcionais com enorme potencial de lucro. Em Opções de Negociação na Vencimento: Estratégias e Modelos para Ganhar o Endgame, o negociante de opções líder Jeff Augen explora esta oportunidade extraordinária com modelos estatísticos nunca antes publicados, análise de preços minuto a minuto e estratégias de negociação otimizadas que regularmente produzem retornos de 40- 300 por comércio. Você aprenderá a estruturar posições que lucram com distorções de preços de fim de contrato com um risco notavelmente baixo. Essas estratégias não dependem da sua capacidade de escolher ações ou prever a direção do mercado e eles apenas exigem um ou dois dias de exposição ao mercado por mês. Augen também discute: - Três poderosos efeitos de fim de ciclo não compreendidos pelos modelos de preços contemporâneos. Negociando apenas um ou dois dias por mês e evitando exposição durante a noite. Aproveitando o poder surpreendente da dinâmica de preços no vencimento. Se você estiver procurando por um novo inovador Maneira de reenviar seus retornos, não importa onde os mercados se movam, você achou isso em opções de negociação na expiração. Aprenda e aproveite o livro de Jeff Augens: explica claramente como aproveitar as ineficiências do mercado em colapsar a volatilidade implícita, os efeitos do preço de exercício e a decadência do tempo. Uma leitura obrigatória para indivíduos orientados para as opções. Ralph J. Acampora, CMT, Diretor de Estudos de Análise Técnica, Instituto de Finanças de Nova York. Um livro fantástico e perspicaz cheio de estatísticas meticulosamente compiladas sobre anomalias que envolvem a expiração da opção. Não só Augen apresenta um conjunto de estratégias de negociação efetivas para capitalizar essas anomalias, ele percorre a performance de cada uma em várias expirações. Seu conselho é prático e prontamente aplicável: ele descreve armadilhas comuns, fornece orientação sobre o tempo de suas execuções e até inclui código que pode ser usado para realizar os mesmos cálculos que ele faz no texto. Uma leitura completamente agradável que lhe dará uma verdadeira vantagem na negociação de sua opção .-- Alexis Goldstein, vice-presidente, Analista de negócios de derivativos de ações O Sr. Augen faz um estudo cuidadoso e sistemático sobre os preços das opções no vencimento. Sua tradução do comportamento dos preços na estratégia de negociação é um trabalho intrigante, e o nível de detalhe é impressionante .-- Dr. Robert Jennings, Professor de Finanças, Universidade de Indiana Kelly School of Business Este livro enche uma lacuna na grande quantidade de literatura sobre comércio de derivativos e se destaca por ser extremamente bem escrito, claro, conciso e muito baixo em jargão - perfeito para comerciantes Olhando para evoluir suas estratégias de opção de equidade. Nazzaro Angelini, diretor, Capital de Spearpoint Em vez de considerar estratégias de macro-tempo que demoram semanas para se desdobrar, Jeff Augen está pensando micro aqui - horas ou dias - especificamente os dias ou horas antes Expiração e aproveitamento de moagem, opções sem remorso se deterioram com lucro. Ele constrói um argumento convincente para a estratégia aqui. O conceito de usar spreads de taxa mais gerenciamento de risco por um período tão curto como um dia - aberto para fechar - para capturar premium expirante vale o preço de admissão sozinho. Um excelente acompanhamento de seu primeiro livro. Deve ler para as opções sérias estudante .-- John A. Sarkett, software do assistente de opção Menos Obter uma cópia Comentários dos amigos Para ver o que seus amigos pensaram desse livro, inscreva-se. Comentários da comunidade Gordon K Sung avaliou que gostou aproximadamente de 1 mês. Este não é um livro para iniciantes. Sinto que muitas informações são ignoradas por razões de brevidade. Você tem que saber o que ele está falando para começar a obter suas idéias. Táticas, estão disponíveis na internet. Não é muito minucioso, explicando o processo em execução. Leia a revisão completa E avaliou que foi incrível há mais de 6 anos Análise especializada de negociação de opções Os investidores usam modelos de preços e fórmulas para determinar o valor justo das opções de compra para comprar ações e colocar opções para vender ações. Mas o valor justo de fórmula não conta para todas as dinâmicas de preços que afetam as opções perto de thei. Leia avaliação completa Julia avaliou que realmente gostou de abordagem muito metódica e lógica para capitalizar a dinâmica do dia do vencimento. Mais pertinente agora para opções semanais Bom para aqueles que querem uma pausa de deltas comerciais Greg Piedmo avaliou que não gostou há cerca de 1 ano